Αλλαγή Numeraire
Η αλλαγή numeraire είναι μια μαθηματική τεχνική για την απλοποίηση της τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω της αλλαγής της επιλογής του προεξοφλητικού παράγοντα (numeraire). Επιλέγοντας ένα numeraire ευθυγραμμισμένο με τη δομή της πληρωμής, σύνθετα προβλήματα γίνονται απλά. Η τεχνική είναι απαραίτητη για τα μοντέλα αγοράς LIBOR και τα πολυνομισματικά παράγωγα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/change-of-numeraire
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Πλαίσιο HJMΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο Αγοράς LIBORΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Similar methods
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →