Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)
Το μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας είναι ένα πλαίσιο τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης και διαχείρισης κινδύνου συνεχούς χρόνου, στο οποίο η μεταβλητότητα ακολουθεί τη δική της τυχαία διαδικασία αντί να παραμένει σταθερή. Το μοντέλο Heston, που εισήχθη από τον Steven Heston το 1993, αποδίδει στη διακύμανση μια δυναμική τετραγωνικής ρίζας (CIR) που επανέρχεται στον μέσο όρο και οδηγεί σε κλειστή μορφή τιμής δικαιώματος προαίρεσης· είναι το αντίστοιχο συνεχούς χρόνου του GARCH.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Πηγές
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου (Merton, KMV, CreditMetrics)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλα Μακράς Μνήμης (ARFIMA, FIGARCH)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Ανάλυση Μικροδομής Αγοράς και Δεδομένα Υψηλής ΣυχνότηταςΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Μέσης-Διασποράς (Markowitz)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →