Μοντέλο Αγοράς LIBOR
Το Μοντέλο Αγοράς LIBOR (LMM), που αναπτύχθηκε από τους Brace, Gatarek και Musiela (1997), είναι ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο επιτοκίων που μοντελοποιεί άμεσα τις προθεσμιακές τιμές LIBOR ως λογαριθμικές κανονικές διαδικασίες. Σε αντίθεση με τα μοντέλα βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, το LMM τιμολογεί φυσικά τα caplets στο επίπεδο της αγοράς και αποτελεί το βιομηχανικό πρότυπο για την αποτίμηση των caps, των floors και των εξωτικών παραγώγων επιτοκίων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/libor-market-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Αλλαγή NumeraireΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Πλαίσιο HJMΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο Hull-WhiteΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →