Μοντέλο Bates
Το μοντέλο Bates (1996) συνδυάζει στοχαστική μεταβλητότητα και διάχυση με άλματα για να συλλάβει τόσο το χαμόγελο της μεταβλητότητας (volatility smile) όσο και την κλίση της ενδεικτικής μεταβλητότητας (implied volatility skew) που παρατηρούνται στις αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και συναλλάγματος. Επεκτείνει το μοντέλο Heston προσθέτοντας ένα συστατικό άλματος Poisson στις αποδόσεις, καθιστώντας το κατάλληλο για την τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης όταν αναμένονται ξαφνικές κινήσεις τιμών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/bates-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο Hull-WhiteΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Τοπική Μεταβλητότητα (Dupire)Ποσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο SABRΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →