Μοντέλο Hull-White
Το μοντέλο Hull-White (1990) είναι ένα μονοπαραγοντικό μοντέλο βραχέος επιτοκίου με χρονικά εξαρτώμενη μέση επαναφορά και μεταβλητότητα, σχεδιασμένο να προσαρμόζεται ακριβώς στην αρχική καμπύλη αποδόσεων. Γενικεύει το μοντέλο Vasicek για να επιτρέπει καλύτερη βαθμονόμηση στις παρατηρούμενες τιμές ομολόγων και παραγώγων, και χρησιμοποιείται ευρέως για την τιμολόγηση εξωτικών επιτοκιακών προϊόντων και τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/hull-white-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Πλαίσιο HJMΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο Αγοράς LIBORΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο SABRΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →