Ανάλυση Μικροδομής Αγοράς και Δεδομένα Υψηλής Συχνότητας
Η ανάλυση μικροδομής αγοράς μελετά πώς οι τιμές σχηματίζονται από δεδομένα συναλλαγών και προσφορών σε επίπεδο tick, εξετάζοντας τη δυναμική του βιβλίου εντολών, το spread προσφοράς-ζήτησης και την ανακάλυψη τιμών. Το σύγχρονο οικονομετρικό πλαίσιο τέθηκε από τον Hasbrouck (2007) και επεκτάθηκε για δεδομένα υψηλής συχνότητας από τους Aït-Sahalia και Jacod (2014).
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλα Επιτοκίων (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο Merton Jump-DiffusionΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Backtesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →