Μοντέλο SABR
Το μοντέλο SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) είναι ένα πλαίσιο στοχαστικής μεταβλητότητας που εισήχθη από τους Hagan et al. το 2002 για την αποτίμηση παραγώγων επιτοκίων. Αποτυπώνει το φαινόμενο του χαμόγελου (smile) στην ενδογενή μεταβλητότητα μέσω συσχετισμένων κινήσεων Brownian και έχει γίνει βιομηχανικό πρότυπο για την τιμολόγηση swaptions και caplets.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/sabr-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο BatesΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο Hull-WhiteΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Τοπική Μεταβλητότητα (Dupire)Ποσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →