ScholarGate
Βοηθός
Regression modelStochastic Volatility

Μοντέλο SABR

Το μοντέλο SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) είναι ένα πλαίσιο στοχαστικής μεταβλητότητας που εισήχθη από τους Hagan et al. το 2002 για την αποτίμηση παραγώγων επιτοκίων. Αποτυπώνει το φαινόμενο του χαμόγελου (smile) στην ενδογενή μεταβλητότητα μέσω συσχετισμένων κινήσεων Brownian και έχει γίνει βιομηχανικό πρότυπο για την τιμολόγηση swaptions και caplets.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαΛήψη διαφανειών

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Χάρτης μεθόδων

Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.

Πηγές

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/sabr-model

Ποια μέθοδος;

Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.

Συγκρίνετε παράλληλα

Αναφέρεται από

ScholarGateSABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/quantitative-finance/sabr-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026