Θεωρία Ακραίων Τιμών (EVT)
Η Θεωρία Ακραίων Τιμών (Extreme Value Theory - EVT) είναι ένα στατιστικό πλαίσιο για τη μοντελοποίηση σπάνιων συμβάντων που εντοπίζονται στην ουρά μιας κατανομής πιθανότητας. Όπως αναπτύχθηκε στο Coles (2001) και εφαρμόστηκε στον κίνδυνο από τους McNeil, Frey & Embrechts (2005), προσφέρει δύο τυπικές προσεγγίσεις: την κατανομή Γενικευμένης Ακραίας Τιμής (Generalized Extreme Value - GEV) για τα μέγιστα ανά μπλοκ (block maxima) και την κατανομή Γενικευμένης Παλίνδρομης (Generalized Pareto Distribution - GPD), που χρησιμοποιείται στην προσέγγιση κορυφών άνω του ορίου (peaks-over-threshold - POT), για τις υπερβάσεις άνω ενός υψηλού ορίου.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Πηγές
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Υπολογισμός Οριακής Αξίας (Expected Shortfall)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Πραγματισμένη Μεταβλητότητα και το Μοντέλο HARΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Αξία σε Κίνδυνο (VaR)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →