Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Ισορροπίας Κινδύνου (Ίσες Συνεισφορές Κινδύνου)
Η ισορροπία κινδύνου είναι ένα μοντέλο στάθμισης χαρτοφυλακίου, τυποποιημένο από τους Maillard, Roncalli και Teïletche (2010), στο οποίο κάθε περιουσιακό στοιχείο συνεισφέρει ένα ίσο μερίδιο στον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Απαιτεί μόνο τη δομή συνδιακύμανσης (κινδύνου) των περιουσιακών στοιχείων και καμία πρόβλεψη για αναμενόμενες αποδόσεις, και αποτελεί τη βάση της στρατηγικής All Weather της Bridgewater.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Αξία σε Κίνδυνο (VaR)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →