Φίλτρο Kalman — Οικονομικό Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων
Το φίλτρο Kalman είναι ένας αναδρομικός αλγόριθμος που εκτιμά οικονομικά μοντέλα με παραμέτρους που μεταβάλλονται στον χρόνο, κρυφούς παράγοντες και θορυβώδεις παρατηρήσεις εντός ενός πλαισίου δυναμικού χώρου καταστάσεων. Η προσέγγιση των διαρθρωτικών χρονοσειρών τέθηκε από τον Harvey (1989), με επεκτάσεις χώρου καταστάσεων και αλλαγής καθεστώτος που αναπτύχθηκαν από τους Kim και Nelson (1999)· εφαρμόζεται ευρέως σε συναλλαγές ζευγών, εκτίμηση μεταβαλλόμενου στον χρόνο βήτα και μοντελοποίηση καμπύλης απόδοσης.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/kalman-filter-finance
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο Κινδύνου Πολλαπλών Παραγόντων (Fama-French, APT)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μοντέλα Μακράς Μνήμης (ARFIMA, FIGARCH)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Παράγοντες Κινδύνου Κύριων ΣυνιστωσώνΧρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Similar methods
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →