Μοντέλο CDO με συνάρτηση συσχέτισης (Copula)
Το μοντέλο CDO με συνάρτηση συσχέτισης (Li 2000) χρησιμοποιεί Γκαουσιανές συναρτήσεις συσχέτισης για την τιμολόγηση τιτλοποιημένων χρεωστικών υποχρεώσεων (CDOs) μοντελοποιώντας τις κοινές πιθανότητες αθέτησης ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων. Το μοντέλο έγινε το βιομηχανικό πρότυπο για την τιμολόγηση CDO, αλλά δέχθηκε έντονη κριτική μετά το 2008 για υποεκτίμηση του κινδύνου ουράς και των διακοπών συσχέτισης κατά τη διάρκεια κρίσεων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/copula-cdo-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Προσαρμογή Αξίας Πιστωτικού ΚινδύνουΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο Αθέτησης του MertonΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →