Regression modelCredit Risk

Προσαρμογή Αξίας Πιστωτικού Κινδύνου

Η Προσαρμογή Αξίας Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Valuation Adjustment - CVA) είναι η αγοραία τιμή του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου που ενσωματώνεται στα παράγωγα προϊόντα εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (OTC). Η CVA μετρά την απώλεια από αθέτηση του αντισυμβαλλομένου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πιθανότητα αθέτησης όσο και την έκθεση κατά τη στιγμή εκείνη. Έχει καταστεί βασικό στοιχείο αποτίμησης παραγώγων και διαχείρισης κινδύνων από την οικονομική κρίση του 2008.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαApply, compare, get guidance

Tools & resources

Λήψη διαφανειών

Learn & explore

ΒίντεοΣύντομα

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Χάρτης μεθόδων

Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.

Προσαρμογή Αξίας Πιστωτικού Κινδύνου

Προσαρμογή Αποτίμησης Χρ…Μοντέλο Αθέτησης του Mer…Αποτίμηση υπό συνθήκες ο…Μοντέλο CDO με συνάρτηση…

Πηγές

Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link ↗

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Ποια μέθοδος;

Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.