Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Μέσης-Διασποράς (Markowitz)
Η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου μέσης-διασποράς αποτελεί το θεμελιώδες μοντέλο της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου, το οποίο εισήγαγε ο Harry Markowitz το 1952. Περιγράφει χαρτοφυλάκια σε ένα επίπεδο αναμενόμενης απόδοσης έναντι κινδύνου (διασποράς) και χαράσσει το αποτελεσματικό σύνορο των κατανομών που προσφέρουν την υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση για κάθε επίπεδο κινδύνου, καλύπτοντας το χαρτοφυλάκιο ελάχιστης διασποράς, το χαρτοφυλάκιο μέγιστου λόγου Sharpe και περιορισμένες παραλλαγές.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου (Merton, KMV, CreditMetrics)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλα Επιτοκίων (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Ισορροπίας Κινδύνου (Ίσες Συνεισφορές Κινδύνου)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Backtesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →