Μοντέλο Merton Jump-Diffusion
Το μοντέλο Merton Jump-Diffusion, που εισήχθη από τον Robert C. Merton το 1976, επεκτείνει τη Γεωμετρική Κίνηση Brown προσθέτοντας ξαφνικά άλματα τιμών που παράγονται από μια διαδικασία Poisson. Αποτυπώνει το χαμόγελο μεταβλητότητας και τη συμπεριφορά αποδόσεων με παχιές ουρές που το τυπικό μοντέλο Black-Scholes δεν μπορεί να εξηγήσει, και χρησιμοποιείται ευρέως στην τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης και στη διαχείριση κινδύνου.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Συναλλαγές Ζευγαριών (Στατιστική Αρμπιτράζ)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →