Υπολογισμός Οριακής Αξίας (Expected Shortfall)
Η Οριακή Αξία (Conditional Value-at-Risk, CVaR), γνωστή και ως Expected Shortfall, είναι ένα συνεκτικό μέτρο κινδύνου ουράς που ποσοτικοποιεί τη δεσμευμένη προσδοκία των ζημιών πέραν του ορίου της Οριακής Αξίας (Value-at-Risk). Εισήχθη για βελτιστοποίηση από τους Rockafellar και Uryasev (2000) και αποδείχθηκε συνεκτικό από τους Acerbi και Tasche (2002), αντικαθιστώντας τη VaR ως ρυθμιστικό πρότυπο υπό τις οδηγίες Basel III/IV.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ compare
- Πραγματισμένη Μεταβλητότητα και το Μοντέλο HARΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Αξία σε Κίνδυνο (VaR)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →