Δοκιμή Συνολοκλήρωσης κατά Johansen και Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων Διανυσμάτων
Η διαδικασία Johansen είναι ένα πολυμεταβλητό πλαίσιο συνολοκλήρωσης, που εισήχθη από τον Søren Johansen το 1991, το οποίο ελέγχει για μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ πολλαπλών χρονοσειρών I(1). Καθορίζει πόσα συνολοκληρωτικά διανύσματα συνδέουν τις σειρές και στη συνέχεια κατασκευάζει ένα Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων Διανυσμάτων (VECM) για να περιγράψει τη δυναμική βραχυχρόνιας περιόδου γύρω από αυτήν την ισορροπία.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Πηγές
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Η δοκιμή ορίων ARDL (Pesaran Bounds Test)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →