Πραγματισμένη Μεταβλητότητα και το Μοντέλο HAR
Η πραγματισμένη μεταβλητότητα εκτιμά τη διακύμανση ενός περιουσιακού στοιχείου απευθείας από τις ενδοημερήσιες αποδόσεις υψηλής συχνότητας, αντί από μια παραμετρική λανθάνουσα διαδικασία. Το μοντέλο Ετερογενούς Αυτοπαλίνδρομης (HAR) του Corsi (2009), βασιζόμενο στο πλαίσιο της πραγματισμένης μεταβλητότητας των Andersen, Bollerslev, Diebold και Labys (2003), προβλέπει αυτό το μέτρο συνδυάζοντας ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία συστατικά μεταβλητότητας, και αποτελεί μια ισχυρή εναλλακτική λύση στο GARCH για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Συνολοκλήρωσης κατά Johansen και Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων ΔιανυσμάτωνΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλα Μακράς Μνήμης (ARFIMA, FIGARCH)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →