Τοπική Μεταβλητότητα (Dupire)
Το μοντέλο τοπικής μεταβλητότητας του Dupire (1994) είναι ένα ντετερμινιστικό πλαίσιο που εξάγει μια συνάρτηση μεταβλητότητας εξαρτώμενη από τον χρόνο και την τιμή άσκησης από τις τιμές δικαιωμάτων προαίρεσης της αγοράς. Σε αντίθεση με τη σταθερή μεταβλητότητα, η τοπική μεταβλητότητα ταιριάζει τέλεια με το παρατηρούμενο χαμόγελο ενσωματωμένης μεταβλητότητας και υλοποιείται μέσω μεθόδων πεπερασμένων διαφορών για την τιμολόγηση ευρωπαϊκών και αμερικανικών δικαιωμάτων προαίρεσης.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/local-volatility
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο BatesΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Τιμολόγηση Crank-NicolsonΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο SABRΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →