Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου (Merton, KMV, CreditMetrics)
Τα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου εκτιμούν την πιθανότητα αθέτησης ενός δανειολήπτη και την προκύπτουσα κατανομή των πιστωτικών ζημιών. Η δομική προσέγγιση εισήχθη από τον Robert C. Merton το 1974, αντιμετωπίζοντας τα ίδια κεφάλαια μιας εταιρείας ως μια δικαιωματική επιλογή επί των περιουσιακών της στοιχείων, και αργότερα επεκτάθηκε στο πλαίσιο απόστασης-προς-αθέτηση της KMV και στο μοντέλο χαρτοφυλακίου μεταβάσεων αξιολόγησης CreditMetrics που δημοσιεύθηκε από την J.P. Morgan το 1997.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/credit-risk-models
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μελέτη Περίπτωσης (CAR και BHAR)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μοντέλα Επιτοκίων (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Λογιστική ΠαλινδρόμησηΕρευνητική Στατιστική↔ σύγκριση
- Backtesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →