Κριτήριο Kelly
Το Κριτήριο Kelly (1956) είναι ένας τύπος για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση στοιχημάτων που μεγιστοποιεί τη μακροπρόθεσμη λογαριθμική αύξηση του πλούτου. Καθορίζει το βέλτιστο κλάσμα του κεφαλαίου που πρέπει να ρισκάρεται σε κάθε συναλλαγή, βάσει της πιθανότητας νίκης και του λόγου απόδοσης. Το κριτήριο έχει γίνει θεμελιώδες στις ποσοτικές συναλλαγές, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τα συμπεριφορικά οικονομικά.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/kelly-criterion
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Similar methods
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →