Kinh tế lượng tài chính
52 phương pháp trong họ này.
Nổi bật
Điểm Z của Altman: Dự báo phá sản doanh nghiệpThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Phát hiện thao túng lợi nhuậnThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiMô hình Danh mục Đầu tư Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invMô hình định giá quyền chọn Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricHệ thống Bonus-Malus (BMS)A Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cHệ thống Xếp hạng CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Lộ trình đọc
Những phương pháp nền tảng được tham chiếu nhiều nhất của chủ đề này, theo thứ tự chúng được phát triển — một nơi để bắt đầu nếu bạn còn mới ở đây.
Tất cả phương pháp 52
Điểm Z của Altman: Dự báo phá sản doanh nghiệpBeneish M-Score: Phát hiện thao túng lợi nhuậnMô hình Danh mục Đầu tư Black-LittermanMô hình định giá quyền chọn Black-Scholes-MertonHệ thống Bonus-Malus (BMS)Hệ thống Xếp hạng CAMELSMô hình định giá tài sản vốn (CAPM)Bảo hiểm tổn thất theo phương pháp Chuỗi-Thang (Mô hình Mack)Thay đổi NumeraireConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Phương pháp Định giá Ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method)Mô hình CDO CopulaCác mô hình Copula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Lý thuyết Độ tin cậyCác mô hình rủi ro tín dụng (Merton, KMV, CreditMetrics)Chấm điểm tín dụng (Thẻ điểm, WoE/IV)Điều chỉnh định giá tín dụngĐiều chỉnh Định giá Nợ (DVA)Mô hình Tìm kiếm-Ghép cặp Diamond-Mortensen-PissaridesPhân tích DuPontNghiên cứu sự kiện (CAR và BHAR)Lý thuyết Giá trị Cực biên (EVT)Mô hình Rủi ro Đa Yếu tố (Fama-French, APT)Tính toán Greeks bằng Vi phân Tự độngMô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnMô hình định giá HedonicKhung HJMMô hình Hull-WhiteCác Mô hình Lãi suất (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Mô hình Nhảy-Khuếch tán của MertonTiêu chí KellyMô hình Thị trường LiborCác Mô hình Rủi ro Thanh khoản (Amihud, Roll, LOT)Biến động cục bộ (Dupire)Mô hình Phân phối Tổn thấtDữ liệu tần suất cao và phân tích cấu trúc vi mô thị trườngTối ưu hóa danh mục đầu tư theo phương pháp Trung bình-Phương sai (Markowitz)Mô hình Vỡ nợ MertonMô hình Thế hệ Chồng chéoGiao dịch cặp (Statistical Arbitrage)Các Yếu tố Rủi ro Thành phần ChínhMô hình Ramsey-Cass-KoopmansMô hình Chu kỳ Kinh doanh Thực (Real Business Cycle Model)Biến động thực hiện và Mô hình HARMô hình Chuyển đổi Chế độ Markov cho Chuỗi Tài chínhMô hình Danh mục Đầu tư theo Tỷ lệ Rủi ro (Đóng góp Rủi ro Bình đẳng)Định giá trung lập rủi roLý thuyết Phá sảnPhương trình SlutskyCác thước đo rủi ro đuôi (Expected Shortfall, Phổ, Kỳ vọng)Phương pháp Chi phí Di chuyểnKiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)