Lý thuyết Phá sản
Lý thuyết Phá sản mô hình hóa quá trình thặng dư ngẫu nhiên của một công ty bảo hiểm để định lượng xác suất tổn thất tích lũy cuối cùng vượt quá vốn khả dụng. Được giới thiệu bởi Filip Lundberg trong luận án tiến sĩ năm 1903 và được Harald Cramér thống nhất chặt chẽ vào năm 1930, mô hình Cramér-Lundberg cổ điển giả định phí bảo hiểm đến với tốc độ không đổi, các yêu cầu bồi thường tuân theo quá trình Poisson hỗn hợp, và các khoản bồi thường riêng lẻ độc lập và phân phối đồng nhất. Nó vẫn là khuôn khổ nền tảng của lý thuyết rủi ro tập thể trong khoa học tính toán bảo hiểm.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/actuarial-science/ruin-theory
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Lý thuyết Giá trị Cực biên (EVT)Tài chính↔ so sánh
- Mô hình Phân phối Tổn thấtKhoa học định phí bảo hiểm↔ so sánh
- Phương trình vi phân ngẫu nhiên (SDEs)Mô phỏng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →