Mô hình biến động
47 phương pháp trong họ này.
Nổi bật
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatMô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Mô hình ARMA Tích phân Phân sốARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Mô hình BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Mô hình hóa Phương sai có Điều kiện Đa biếnBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Lộ trình đọc
Những phương pháp nền tảng được tham chiếu nhiều nhất của chủ đề này, theo thứ tự chúng được phát triển — một nơi để bắt đầu nếu bạn còn mới ở đây.
Tất cả phương pháp 47
APARCHMô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARFIMA: Mô hình ARMA Tích phân Phân sốMô hình BatesBEKK-GARCH: Mô hình hóa Phương sai có Điều kiện Đa biếnComponent GARCHMô hình DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Mô hình DCC-GARCH (Tương quan có điều kiện động)Exponential GARCH (EGARCH)Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)Mô hình ARCH FourierMô hình Fourier DCC-GARCHEGARCH Fourier: Mô hình hóa Biến động với các Đứt gãy Cấu trúc Mượt màMô hình Fourier GARCHMô hình Fourier TGARCHGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH bất đối xứng)Mô hình bộ nhớ dài (ARFIMA, FIGARCH)Nghiên cứu kiểm định mô hìnhMô hình ARCH phi tuyến (NARCH)Mô hình DCC-GARCH phi tuyến (Tương quan có điều kiện động bất đối xứng)Mô hình EGARCH Phi tuyếnMô hình GARCH phi tuyếnMô hình TGARCH phi tuyến tínhMô hình DCC-GARCH theo bảngPanel EGARCHMô hình Panel GARCHPanel TGARCH (Ngưỡng GARCH cho Dữ liệu Bảng)Mô hình ARCH Mạnh mẽMô hình GARCH tương quan điều kiện động mạnh mẽ (Robust DCC-GARCH)Mô hình EGARCH Mạnh mẽMô hình GARCH Mạnh mẽ (Robust GARCH)Robust TGARCHMô hình SABRMô hình Biến động Ngẫu nhiên (Heston)Mô hình ARCH với Đứt gãy Cấu trúcMô hình DCC-GARCH với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình EGARCH với điểm đứt gãy cấu trúcTGARCH có Cấu trúc Gãy (Threshold GARCH với Cấu trúc Gãy)Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Mô hình ARCH với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARCH)Time-varying parameter DCC-GARCH modelMô hình EGARCH với tham số thay đổi theo thời gianMô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian của GARCH (TVP-GARCH)Mô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian TGARCH (TVP-TGARCH)