Mô hình kinh tế lượng
61 phương pháp trong họ này.
Nổi bật
Hồi quy bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sKiểm định ARCH-LM về sự tập trung của phương saiThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksƯớc lượng nhóm trung bình tăng cường (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaKiểm định Bai-Perron về nhiều điểm phá vỡ cấu trúcThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingMô hình Probit Hai BiếnThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothKiểm định LM Breusch-Godfrey về Tương quan ChuỗiThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Lộ trình đọc
Những phương pháp nền tảng được tham chiếu nhiều nhất của chủ đề này, theo thứ tự chúng được phát triển — một nơi để bắt đầu nếu bạn còn mới ở đây.
Tất cả phương pháp 61
Hồi quy bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (2SLS / IV)Kiểm định ARCH-LM về sự tập trung của phương saiƯớc lượng nhóm trung bình tăng cường (AMG)Kiểm định Bai-Perron về nhiều điểm phá vỡ cấu trúcMô hình Probit Hai BiếnKiểm định LM Breusch-Godfrey về Tương quan ChuỗiKiểm định Breusch-Pagan về phương sai sai số thay đổiKiểm định nhân quả trong phương saiƯớc lượng Trung bình Nhóm Ảnh hưởng Tương quan Chung (CCEMG)Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán (CGE)Kiểm định Chow về điểm gãy cấu trúcChỉ số Điều kiệnMô hình Logit có điều kiện (McFadden)Cross-QuantilogramKiểm định CUSUM: Phát hiện sự bất ổn tham số trong mô hình hồi quyDCC-MIDASPhương pháp Sai phân kép (Difference-in-Differences - DiD)Kiểm định nhân quả Granger Dolado-LütkepohlMô hình Cân bằng Tổng thể Ngẫu nhiên Động (DSGE)Kiểm định Durbin-Watson về Tự tương quanƯớc lượng FMOLS (Fully Modified OLS)Kiểm định sự phụ thuộc chéo Frees cho dữ liệu bảngRegression Discontinuity Địa lýKiểm định Goldfeld-Quandt về phương sai sai số thay đổiKiểm định nhân quả GrangerKiểm định nhân quả bất đối xứng Hatemi-JMô hình chọn mẫu Heckman (Heckit / Tobit Loại II)Kiểm định Nhân quả Granger Phi tuyến Hiemstra-JonesKiểm định Q của Ljung-Box về tự tương quanMô hình Chuyển đổi Chế độ Markov (MS-AR / MS-VAR)Mô hình Logit hỗn hợpMultinomial LogitMô hình Tự hồi quy Phân phối Trễ Phi tuyến (NARDL)Hồi quy nhị thức âmMô hình Lựa chọn Rời rạc Logit Lồng nhauKinh tế lượng mạng (Hiệu ứng ngang hàng)Sai số chuẩn HAC Newey-WestHồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Hồi quy Logistic Lũy tiến (Ordered Logit/Probit)Kiểm định Pesaran CD: Chẩn đoán sự phụ thuộc chéo cho dữ liệu bảngHồi quy Poisson và Âm nhị thứcMô hình Hồi quy ProbitARDL QuantileKiểm định Quandt-Andrews cho các điểm gãy cấu trúc không xác địnhHồi quy QuantileKiểm định Ramsey RESET về Dạng HàmThiết kế hồi quy gián đoạn (RDD)Hồi quy tưởng chừng không liên quan (SUR)Hồi quy không gian (Mô hình độ trễ không gian và Mô hình sai số không gian)Mô hình Tự hồi quy Chuyển đổi Mượt (STAR)Mô hình không gian trạng thái (Bộ lọc Kalman)Synthetic Difference-in-DifferencesTAR / SETAR: Tự hồi quy ngưỡng cho chuỗi thời gian chuyển đổi chế độBình phương nhỏ nhất ba giai đoạn (3SLS)Hồi quy ngưỡngMô hình Hồi quy Giới hạn TobitKiểm định Nhân quả Granger Toda-YamamotoMô hình VAR mở rộng nhân tố với tham số biến đổi theo thời gianHồi quy MIDAS không giới hạnChỉ số lạm phát phương sai (VIF)Kiểm định White cho bất đẳng phương sai