ARIMA và làm trơn

31 phương pháp trong họ này.

Nổi bật

Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo Mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential SmoothingETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformer: Bộ biến đổi làm mịn theo hàm mũ cho dự báo chuỗi thời gianETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Làm mịn hàm mũ đơn và kép (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Lộ trình đọc

Những phương pháp nền tảng được tham chiếu nhiều nhất của chủ đề này, theo thứ tự chúng được phát triển — một nơi để bắt đầu nếu bạn còn mới ở đây.

Làm mịn hàm mũ đơn và kép (SES / Holt)1957bởi Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend)
Làm mịn mũ ba theo phương pháp Holt-Winters1960bởi Charles C. Holt and Peter R. Winters
Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)1970bởi George Box and Gwilym Jenkins
Mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average)1970bởi George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
Mô hình Trung bình Trượt (MA)1970bởi Box and Jenkins
Mô hình SARIMA1970 (first edition); 1976 (revised)bởi Box, Jenkins, and Reinsel
ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential Smoothing2008bởi Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework)
Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)2015bởi Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)

tất cả phương pháp trên kệ này ↓

Tất cả phương pháp 31

Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average)ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential Smoothing ETSformer: Bộ biến đổi làm mịn theo hàm mũ cho dự báo chuỗi thời gian Làm mịn hàm mũ đơn và kép (SES / Holt)Mô hình Fourier ARIMA Mô hình ARMA Fourier Mô hình Fourier SARIMA Làm mịn mũ ba theo phương pháp Holt-Winters Mô hình Trung bình Trượt (MA)Phân tích lực (Power Analysis) cho Mô hình Đa cấp và Hỗn hợp Mô hình ARIMA phi tuyến tính Mô hình ARMA phi tuyến (NARMA)Mô hình SARIMA phi tuyến Mô hình ARIMA cho dữ liệu bảng Mô hình ARMA bảng Mô hình SARIMA theo bảng Mô hình ARIMA Mạnh mẽ Mô hình ARMA Mạnh mẽ Mô hình SARIMA Mạnh mẽ Phân tích chuỗi thời gian mạnh mẽ SARIMA (Seasonal ARIMA)Mô hình SARIMA SARIMAX Mô hình ARIMA với đứt gãy cấu trúc Mô hình SARIMA có điểm đứt gãy cấu trúc Mô hình ARIMA với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARIMA)Mô hình ARMA tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARMA)Mô hình SARIMA Tham số thay đổi theo thời gian (TVP-SARIMA)Điều chỉnh mùa vụ X-13ARIMA-SEATS

Xem thêm trong Chuỗi thời gian và dự báo

Dự báo và đánh giá 123 Nghiệm đơn vị và đồng tích hợp 69 Mô hình kinh tế lượng 61 Kinh tế lượng tài chính 52 Mô hình biến động 47 Chuỗi thời gian đa biến 42