Teorija propasti
Teorija propasti modeluje stohastički proces suficita osiguravajućeg društva kako bi se kvantifikovala verovatnoća da akumulirani gubici na kraju premaše raspoloživi kapital. Uvedena od strane Filipa Lundberga u njegovoj doktorskoj tezi iz 1903. godine i rigorozno objedinjena od strane Haralda Kramera 1930. godine, klasični Kramer-Lundbergov model pretpostavlja da premije pristižu konstantnom brzinom, da štete prate složeni Poasonov proces, i da su pojedinačne veličine šteta nezavisne i identično distribuirane. Ona ostaje temeljni okvir teorije kolektivnog rizika u aktuarskoj nauci.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/actuarial-science/ruin-theory
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)Finansije↔ uporedi
- Model raspodele gubitakaAktuarska nauka↔ uporedi
- Stochastic Differential Equations (SDEs)Simulacija↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →