Bayesiansk kvantilregresjon
Bayesiansk kvantilregresjon estimerer den fulle posteriorfordelingen av regresjonskoeffisienter ved enhver valgt kvantil av responsvariabelen. Ved å kombinere den asymmetriske Laplace-likelihooden med priorfordelinger over koeffisientene, leverer den usikkerhetskvantifiserte estimater av betingede kvantiler — som medianen, den 10. eller den 90. persentilen — uten å anta normalfordelte feil.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kozumi, H., & Kobayashi, G. (2011). Gibbs sampling methods for Bayesian quantile regression. Journal of Statistical Computation and Simulation, 81(11), 1565–1578. DOI: 10.1080/00949655.2010.496117 ↗
- Yu, K., & Zhang, J. (2005). A three-parameter asymmetric Laplace distribution and its extension. Communications in Statistics – Theory and Methods, 34(9–10), 1867–1879. DOI: 10.1080/03610920500199018 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/bayesian-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk generalisert lineært modellStatistikk↔ compare
- Bayesiansk multippel lineær regresjonStatistikk↔ compare
- Bayesiansk robust regresjonStatistikk↔ compare
- Bayesiansk Tobit-modellStatistikk↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Robust KvantilregresjonStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →