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विशेष रूप से चयनित
एल्टमैन जेड-स्कोर: कॉर्पोरेट दिवालियापन की भविष्यवाणीThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througलेखापरीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual बेट्स मॉडलThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionबेनीश एम-स्कोर: आय हेरफेर का पता लगानाThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiद्विपद विकल्प मूल्य निर्धारण (कॉक्स-रॉस-रूबिनस्टीन)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priब्लैक-लिटरमैन पोर्टफोलियो मॉडलThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
अध्ययन पथ
इस विषय की सर्वाधिक उद्धृत आधारभूत पद्धतियाँ, उनके विकास के क्रम में — यदि आप यहाँ नए हैं तो आरम्भ करने का स्थान।
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एल्टमैन जेड-स्कोर: कॉर्पोरेट दिवालियापन की भविष्यवाणीलेखापरीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँबेट्स मॉडलबेनीश एम-स्कोर: आय हेरफेर का पता लगानाद्विपद विकल्प मूल्य निर्धारण (कॉक्स-रॉस-रूबिनस्टीन)ब्लैक-लिटरमैन पोर्टफोलियो मॉडलब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडलकैमेल्स रेटिंग प्रणालीकैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (CAPM)न्यूमेरेयर का परिवर्तनकंडिशनल वैल्यू-एट-रिस्क (अपेक्षित कमी)कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड (Contingent Valuation Method)कॉपुला सीडीओ मॉडलकॉपुला मॉडल (गॉसियन, टी, क्लेटन, गंबेल, फ्रैंक)क्रेडिट जोखिम मॉडल (Merton, KMV, CreditMetrics)क्रेडिट स्कोरिंग (स्कोरकार्ड, WoE/IV)क्रेडिट मूल्यांकन समायोजनडीसीसी-गार्च (गतिशील सशर्त सहसंबंध)डेबिट मूल्यांकन समायोजन[MISSING TRANSLATION]ड्यूपॉन्ट विश्लेषणघटना अध्ययन (CAR और BHAR)चरम मान सिद्धांत (EVT)बहु-कारक जोखिम मॉडल (फामा-फ्रेंच, APT)स्वचालित विभेदन (AD) द्वारा ग्रीक्स की गणनावास्तविक अस्थिरता का HAR-RV मॉडलहेडोनिक मूल्य निर्धारण मॉडलएचजेएम फ्रेमवर्कहूल-व्हाइट मॉडलब्याज दर मॉडल (वासिसेक, सीआईआर, नेल्सन-सीगल)जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडलमर्टन जंप-डिफ्यूजन मॉडलकलमान फ़िल्टरकेली मानदंडलिबोर मार्केट मॉडलतरलता जोखिम मॉडल (अमिहुद, रोल, LOT)स्थानीय अस्थिरता (Dupire)दीर्घ-स्मृति मॉडल (ARFIMA, FIGARCH)उच्च-आवृत्ति डेटा और बाज़ार सूक्ष्म संरचना विश्लेषणमाध्य-प्रसरण पोर्टफोलियो अनुकूलन (मार्कोविट्ज़)मर्टन डिफॉल्ट मॉडलअतिव्यापी पीढ़ियों का मॉडलजोड़ी व्यापार (सांख्यिकीय मध्यस्थता)प्रधान घटक जोखिम कारकरैम्ज़ी-कैस-कूपमैन्स मॉडलरियल बिजनेस साइकिल मॉडलवास्तविक अस्थिरता और HAR मॉडलवित्तीय श्रृंखलाओं के लिए मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडलजोखिम समता (समान जोखिम अंशदान) पोर्टफोलियो मॉडलजोखिम-उदासीन मूल्यांकनSABR मॉडलउत्पाद समीकरणस्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल (हेस्टन)पूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)यात्रा लागत विधिमूल्य-पर-जोखिम (VaR) पश्च-परीक्षण