क्रेडिट जोखिम मॉडल (Merton, KMV, CreditMetrics)
क्रेडिट जोखिम मॉडल उस संभावना का अनुमान लगाते हैं कि कोई उधारकर्ता चूक करेगा और क्रेडिट हानियों का परिणामी वितरण क्या होगा। संरचनात्मक दृष्टिकोण रॉबर्ट सी. मर्टन द्वारा 1974 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एक फर्म की इक्विटी को उसकी परिसंपत्तियों पर एक कॉल विकल्प के रूप में माना गया था, और बाद में इसे KMV डिस्टेंस-टू-डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क और J.P. Morgan द्वारा 1997 में प्रकाशित CreditMetrics रेटिंग-ट्रांज़िशन पोर्टफोलियो मॉडल में विस्तारित किया गया।
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स्रोत
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/credit-risk-models
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