हूल-व्हाइट मॉडल
हूल-व्हाइट मॉडल (1990) एक एक-कारक अल्प-दर मॉडल है जिसमें समय-निर्भर माध्य प्रत्यावर्तन और अस्थिरता होती है, जिसे प्रारंभिक यील्ड कर्व को सटीक रूप से फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वाइसिक मॉडल को सामान्यीकृत करता है ताकि अवलोकित बॉन्ड और डेरिवेटिव कीमतों के बेहतर अंशांकन की अनुमति मिल सके, और इसका व्यापक रूप से ब्याज दर एक्सोटिक्स की मूल्य निर्धारण और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है।
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स्रोत
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/hull-white-model
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