द्विपद विकल्प मूल्य निर्धारण (कॉक्स-रॉस-रूबिनस्टीन)
जॉन कॉक्स, स्टीफन रॉस और मार्क रूबिनस्टीन द्वारा 1979 में प्रस्तुत द्विपद विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल, अंतर्निहित को एक असतत वृक्ष के रूप में मॉडल करके विकल्पों का मूल्य निर्धारण करता है जिसमें प्रत्येक चरण में मूल्य निश्चित कारकों से ऊपर या नीचे जाता है। परिपक्वता पर विकल्प के भुगतान से जोखिम-तटस्थ संभावनाओं का उपयोग करके पीछे की ओर काम करते हुए, यह एक नो-आर्बिट्रेज मूल्य उत्पन्न करता है जो चरणों की संख्या बढ़ने पर ब्लैक-स्कोल्स में परिवर्तित हो जाता है — जबकि अमेरिकी प्रारंभिक अभ्यास को स्वाभाविक रूप से संभालता है, जिसे बंद-रूप सूत्र नहीं कर सकता।
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स्रोत
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/binomial-option-pricing
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- ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडलवित्त↔ compare
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