जोखिम-उदासीन मूल्यांकन
जोखिम-उदासीन मूल्यांकन (1979) एक मूलभूत सिद्धांत है जिसके अनुसार व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) की कीमतें जोखिम-मुक्त दर पर छूट दिए गए अपेक्षित प्रतिफल के बराबर होती हैं, जिसकी गणना जोखिम-उदासीन संभाव्यता माप (Q-माप) के तहत की जाती है। हैरिसन और क्रेप्स द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्तुत यह सिद्धांत, जोखिम प्रीमियम का अनुमान लगाने की आवश्यकता को समाप्त करता है और आधुनिक व्युत्पन्न मूल्य निर्धारण का आधार है।
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स्रोत
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
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