कलमान फ़िल्टर — वित्तीय स्टेट-स्पेस मॉडल
कलमान फ़िल्टर एक पुनरावर्ती एल्गोरिथम है जो एक गतिशील स्टेट-स्पेस फ्रेमवर्क के भीतर समय-परिवर्तनीय पैरामीटर, छिपे हुए कारक और शोर युक्त अवलोकनों वाले वित्तीय मॉडल का अनुमान लगाता है। संरचनात्मक समय श्रृंखला उपचार हार्वे (1989) द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें किम और नेल्सन (1999) द्वारा विकसित स्टेट-स्पेस और रेजीम-स्विचिंग एक्सटेंशन शामिल हैं; इसे पेयर्स ट्रेडिंग, समय-परिवर्तनीय बीटा अनुमान और यील्ड-कर्व मॉडलिंग पर व्यापक रूप से लागू किया जाता है।
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स्रोत
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/kalman-filter-finance
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