वास्तविक अस्थिरता और HAR मॉडल
वास्तविक अस्थिरता अनुमानित अस्थिरता का एक परिसंपत्ति के विचरण का सीधे उच्च-आवृत्ति इंट्राडे रिटर्न से करता है, न कि एक पैरामीट्रिक अव्यक्त प्रक्रिया से। Corsi (2009) का विषम ऑटोरेग्रेसिव (HAR) मॉडल, Andersen, Bollerslev, Diebold और Labys (2003) के वास्तविक-अस्थिरता ढांचे पर आधारित, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक अस्थिरता घटकों को मिलाकर इस माप का पूर्वानुमान लगाता है, और यह अस्थिरता भविष्यवाणी के लिए GARCH का एक मजबूत विकल्प है।
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स्रोत
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/realized-volatility
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