माध्य-प्रसरण पोर्टफोलियो अनुकूलन (मार्कोविट्ज़)
माध्य-प्रसरण पोर्टफोलियो अनुकूलन आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत का आधारभूत मॉडल है, जिसे हैरी मार्कोविट्ज़ ने 1952 में प्रस्तुत किया था। यह अपेक्षित-प्रतिफल बनाम जोखिम (प्रसरण) तल में पोर्टफोलियो का वर्णन करता है और उन आवंटनों की कुशल सीमा (efficient frontier) का पता लगाता है जो प्रत्येक जोखिम स्तर के लिए उच्चतम अपेक्षित प्रतिफल प्रदान करते हैं, जिसमें न्यूनतम-प्रसरण पोर्टफोलियो, अधिकतम-शार्प-अनुपात पोर्टफोलियो और बाधित रूपांतर शामिल हैं।
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स्रोत
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/portfolio-optimization-mean-variance
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