Regression modelCopula Models
कॉपुला सीडीओ मॉडल
कॉपुला सीडीओ मॉडल (Li 2000) बॉन्ड पोर्टफोलियो में संयुक्त डिफ़ॉल्ट संभावनाओं को मॉडल करके कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन्स (CDOs) का मूल्य निर्धारण करने के लिए गॉसियन कॉपुला का उपयोग करता है। यह मॉडल सीडीओ मूल्य निर्धारण के लिए उद्योग मानक बन गया, लेकिन संकटों के दौरान पूंछ जोखिम और सहसंबंध टूटने को कम आंकने के लिए 2008 के बाद इसकी कड़ी आलोचना हुई।
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स्रोत
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/copula-cdo-model
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