जोखिम समता (समान जोखिम अंशदान) पोर्टफोलियो मॉडल
जोखिम समता एक पोर्टफोलियो भारण मॉडल है, जिसे Maillard, Roncalli और Teïletche (2010) द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है, जिसमें प्रत्येक परिसंपत्ति कुल पोर्टफोलियो जोखिम का समान हिस्सा योगदान करती है। इसके लिए केवल परिसंपत्तियों की सहप्रसरण (जोखिम) संरचना की आवश्यकता होती है और अपेक्षित प्रतिफल के किसी पूर्वानुमान की नहीं, और यह Bridgewater की ऑल वेदर रणनीति का आधार है।
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स्रोत
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/risk-parity-model
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- ब्लैक-लिटरमैन पोर्टफोलियो मॉडलवित्त↔ compare
- पूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)वित्त↔ compare
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