कॉपुला मॉडल (गॉसियन, टी, क्लेटन, गंबेल, फ्रैंक)
कॉपुला मॉडल ऐसे फलनों का एक परिवार है जो चरों के बीच निर्भरता संरचना का वर्णन करते हैं, जो उनके व्यक्तिगत (सीमांत) वितरणों से अलग होती है। आधार स्कैलर का प्रमेय (1959) है, जो दर्शाता है कि किसी भी बहुचर वितरण को उसके सीमांतों और एक कॉपुला में विभाजित किया जा सकता है; जो (1997) ने निर्भरता अवधारणाओं की आधुनिक सूची विकसित की। वे पोर्टफोलियो जोखिम और क्रेडिट मॉडलिंग के लिए केंद्रीय हैं।
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स्रोत
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
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ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/copula-models
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