Regression modelPortfolio Theory
केली मानदंड
केली मानदंड (1956) इष्टतम दांव के आकार के लिए एक सूत्र है जो धन के दीर्घकालिक लघुगणकीय विकास को अधिकतम करता है। यह जीत की संभावना और भुगतान अनुपात के आधार पर प्रत्येक व्यापार पर जोखिम लेने के लिए पूंजी के इष्टतम अंश को निर्दिष्ट करता है। यह मानदंड मात्रात्मक व्यापार, पोर्टफोलियो प्रबंधन और व्यवहारिक अर्थशास्त्र में मौलिक बन गया है।
EconMind के साथ लागू करेंजल्द हीApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
वीडियोजल्द ही
पूरी विधि पढ़ें
केवल सदस्यों के लिए
साइन इन करेंयह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/kelly-criterion
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- जोखिम-उदासीन मूल्यांकनमात्रात्मक वित्त↔ तुलना करें