कंडिशनल वैल्यू-एट-रिस्क (अपेक्षित कमी)
कंडिशनल वैल्यू-एट-रिस्क (CVaR), जिसे अपेक्षित कमी (Expected Shortfall) भी कहा जाता है, एक सुसंगत टेल-रिस्क माप है जो वैल्यू-एट-रिस्क सीमा से परे होने वाले नुकसान की सशर्त अपेक्षा को निर्धारित करता है। इसे रॉकफेलर और उरियासेव (2000) द्वारा अनुकूलन के लिए प्रस्तुत किया गया था और एसेर्बी और ताशे (2002) द्वारा सुसंगत दिखाया गया था, और इसने बेसल III/IV के तहत नियामक मानक के रूप में VaR का स्थान ले लिया है।
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स्रोत
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/conditional-value-at-risk
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