चरम मान सिद्धांत (EVT)
चरम मान सिद्धांत (EVT) एक सांख्यिकीय ढाँचा है जो संभाव्यता वितरण के पूंछ (tail) में रहने वाली दुर्लभ घटनाओं के मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। कोल्स (2001) में विकसित और मैकनील, फ्रे और एम्ब्रेक्ट्स (2005) द्वारा जोखिम पर लागू, यह दो मानक मार्ग प्रदान करता है: ब्लॉक मैक्सिमा के लिए सामान्यीकृत चरम मान (GEV) वितरण और उच्च सीमा से अधिकता के लिए चोटियों-से-ऊपर (peaks-over-threshold) दृष्टिकोण में प्रयुक्त सामान्यीकृत पारेतो वितरण (GPD)।
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स्रोत
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/extreme-value-theory
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