स्थानीय अस्थिरता (Dupire)
Dupire का स्थानीय अस्थिरता मॉडल (1994) एक नियतात्मक ढाँचा है जो बाज़ार विकल्प (option) की कीमतों से अवधि (term) और स्ट्राइक (strike) पर निर्भर अस्थिरता फलन (volatility function) निकालता है। स्थिर अस्थिरता के विपरीत, स्थानीय अस्थिरता देखे गए निहित अस्थिरता (implied volatility) स्माइल (smile) को पूरी तरह से फिट करती है और यूरोपीय और अमेरिकी विकल्प मूल्य निर्धारण के लिए परिमित अंतर विधियों (finite difference methods) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
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स्रोत
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ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/local-volatility
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