Regression model
उच्च-आवृत्ति डेटा और बाज़ार सूक्ष्म संरचना विश्लेषण
बाज़ार सूक्ष्म संरचना विश्लेषण अध्ययन करता है कि टिक-स्तर के व्यापार और उद्धरण डेटा से कीमतें कैसे बनती हैं, ऑर्डर-बुक की गतिशीलता, बिड-आस्क स्प्रेड और मूल्य खोज की जांच करता है। आधुनिक अर्थमितीय ढाँचा हैस्ब्रुक (2007) द्वारा निर्धारित किया गया था और ऐत-सहलिया और जैकोद (2014) द्वारा उच्च-आवृत्ति डेटा के लिए विस्तारित किया गया था।
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स्रोत
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
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ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/high-frequency-microstructure
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