जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडल
जोहान्सन प्रक्रिया एक बहुचर सह-एकीकरण ढाँचा है, जिसे 1991 में सोरेन जोहान्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कई I(1) समय श्रृंखलाओं के बीच दीर्घकालिक संतुलन संबंधों का परीक्षण करता है। यह निर्धारित करता है कि कितनी सह-एकीकरण सदिश श्रृंखलाओं को जोड़ते हैं और फिर उस संतुलन के आसपास अल्पकालिक गतिशीलता का वर्णन करने के लिए एक सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM) बनाता है।
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स्रोत
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
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ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/johansen-cointegration
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