Μοντέλα μεταβλητότητας
47 μέθοδοι σε αυτή την οικογένεια.
Επιλεγμένες
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatΜοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA ModelARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Μοντέλο BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Μοντελοποίηση Πολυμεταβλητής Δεσμευμένης ΜεταβλητότηταςBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Διαδρομή ανάγνωσης
Οι πιο πολυαναφερόμενες θεμελιώδεις μέθοδοι αυτού του θέματος, με τη σειρά που αναπτύχθηκαν — ένα σημείο εκκίνησης αν είστε νέος εδώ.
Όλες οι μέθοδοι 47
APARCHΜοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)ARFIMA ModelΜοντέλο BatesBEKK-GARCH: Μοντελοποίηση Πολυμεταβλητής Δεσμευμένης ΜεταβλητότηταςComponent GARCHDCC-GARCH (Δυναμική Συσχέτιση υπό Συνθήκη)Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Εκθετικό GARCH (EGARCH)Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Μοντέλο Fourier ARCHΜοντέλο Fourier DCC-GARCHEGARCH Fourier: Μοντελοποίηση της Μεταβλητότητας με Ομαλές Δομικές ΡωγμέςΜοντέλο Fourier GARCHΜοντέλο Fourier TGARCHΓενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα (GARCH)Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Μοντέλα Μακράς Μνήμης (ARFIMA, FIGARCH)Έρευνα Ελέγχου ΜοντέλωνΜοντέλο Μη Γραμμικού ARCH (NARCH)Μη Γραμμικό Μοντέλο DCC-GARCH (Ασύμμετρη Δυναμική Συσχέτιση)Μη Γραμμικό Μοντέλο EGARCHΜη Γραμμικό Υπόδειγμα GARCHΜη Γραμμικό Μοντέλο TGARCHΜοντέλο Panel DCC-GARCHPanel EGARCHΜοντέλο Panel GARCHPanel TGARCH (Threshold GARCH για Δεδομένα Πάνελ)Επεκτεταμένο Μοντέλο ARCHΜοντέλο Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Επεκτεταμένο Μοντέλο EGARCH με ΑνθεκτικότηταΣτιβαρό Μοντέλο GARCHRobust TGARCHΜοντέλο SABRΜοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Μοντέλο ARCH Διαρθρωμένου ΣφάλματοςΜοντέλο DCC-GARCH με Διαρθρωτική ΑλλαγήΜοντέλο EGARCH Δομικού ΡήγματοςTGARCH με Δομικά Θραύσματα (Threshold GARCH με Δομικά Θραύσματα)Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Μοντέλο ARCH Με Παραμέτρους που Μεταβάλλονται στον Χρόνο (TVP-ARCH)Μοντέλο DCC-GARCH Με Παραμέτρους Μεταβαλλόμενες στον ΧρόνοΜοντέλο EGARCH με Χρονικά Μεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςΜοντέλο GARCH Με Παραμέτρους Μεταβαλλόμενες Στον Χρόνο (TVP-GARCH)Μοντέλο TGARCH με Χρονικά Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους