Μη Γραμμικό Μοντέλο TGARCH
Το μοντέλο Μη Γραμμικού TGARCH (Threshold GARCH) επεκτείνει το τυπικό πλαίσιο GARCH επιτρέποντας σε θετικές και αρνητικές διαταραχές ίσου μεγέθους να ασκούν διαφορετικές επιδράσεις στη μελλοντική μεταβλητότητα. Μοντελοποιεί την υπό συνθήκη μεταβλητότητα ως προς την απόλυτη τιμή των υστερούντων καταλοίπων, χωρισμένη από ένα κατώφλι σημείου, συλλαμβάνοντας το καλά τεκμηριωμένο φαινόμενο μόχλευσης στις σειρές χρηματοοικονομικών αποδόσεων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →