Οικονομετρικά μοντέλα
61 μέθοδοι σε αυτή την οικογένεια.
Επιλεγμένες
Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων Δύο Σταδίων (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sΈλεγχος ARCH-LM για Συσταδοποίηση ΜεταβλητότηταςThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksΕκτιμητής Επαυξημένης Ομάδας Μέσων Όρων (Augmented Mean Group - AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaΔοκιμή Bai-Perron Πολλαπλών Δομικών ΡηγμάτωνThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingΔιμεταβλητό Probit ΥπόδειγμαThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothΔοκιμή Breusch-Godfrey LM για ΑυτοσυσχέτισηThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Διαδρομή ανάγνωσης
Οι πιο πολυαναφερόμενες θεμελιώδεις μέθοδοι αυτού του θέματος, με τη σειρά που αναπτύχθηκαν — ένα σημείο εκκίνησης αν είστε νέος εδώ.
Όλες οι μέθοδοι 61
Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων Δύο Σταδίων (2SLS / IV)Έλεγχος ARCH-LM για Συσταδοποίηση ΜεταβλητότηταςΕκτιμητής Επαυξημένης Ομάδας Μέσων Όρων (Augmented Mean Group - AMG)Δοκιμή Bai-Perron Πολλαπλών Δομικών ΡηγμάτωνΔιμεταβλητό Probit ΥπόδειγμαΔοκιμή Breusch-Godfrey LM για ΑυτοσυσχέτισηΈλεγχος Breusch-Pagan για ΕτεροσκεδαστικότηταΔοκιμή Αιτιότητας στη ΔιακύμανσηΕκτιμητής Κοινών Συσχετιζόμενων Επιπτώσεων Ομάδας Μέσων Όρων (CCEMG)Μοντέλο Υπολογίσιμης Γενικής Ισορροπίας (CGE)Δοκιμή Chow για Δομικό ΡήγμαΔείκτης ΣυνθηκώνΥπόδειγμα Conditional Logit (McFadden)Δια-ποσοστημοριακό διάγραμμα (Cross-Quantilogram)Δοκιμή CUSUM: Ανίχνευση Αστάθειας Παραμέτρων σε Μοντέλα ΠαλινδρόμησηςDCC-MIDASDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Έλεγχος Αιτιότητας Granger Dolado-LütkepohlΜοντέλο Γενικής Ισορροπίας Δυναμικού Στοχαστικού (DSGE)Έλεγχος Durbin-Watson για ΑυτοσυσχέτισηΕκτιμητής Ελαχίστων Τετραγώνων Πλήρως Τροποποιημένος (FMOLS)Δοκιμή Frees για Εξάρτηση Διατομικής Τομής σε Δεδομένα ΠάνελΓεωγραφική Ασυνοχή ΠαλινδρόμησηςΔοκιμή Goldfeld-Quandt για ΕτεροσκεδαστικότηταΔοκιμή Αιτιότητας GrangerΔοκιμή Ασυμμετρικής Αιτιότητας Hatemi-JΜοντέλο Επιλογής Δείγματος Heckman (Heckit / Tobit Τύπου II)Δοκιμή Μη Γραμμικής Αιτιότητας Granger Hiemstra-JonesΈλεγχος Q Ljung-Box για ΑυτοσυσχέτισηΜοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων (MS-AR / MS-VAR)Μικτό Λογιστικό ΜοντέλοΠαλινδρόμηση Λογιστικής Πολλαπλών ΟμάδωνΜη Γραμμικό Αυτοπαλινδρομικό Μοντέλο Κατανεμημένων Υστερήσεων (NARDL)Ανάλυση Παλινδρόμησης Αρνητικού ΔιωνύμουΜοντέλο Διακριτής Επιλογής Διάσπασης (Nested Logit)Οικονομετρία Δικτύων (Επιδράσεις Ομοτίμων)Νέοι τυπικοί σφάλματα HAC (Newey-West)Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)Διατεταγμένη Λογιστική Παλινδρόμηση (Διατεταγμένη Λογιστική/Προβίτ)Δοκιμή Pesaran CD: Διαγνωστικός Έλεγχος Εξάρτησης Διατομών για Δεδομένα ΠάνελΠαλινδρόμηση Poisson και Αρνητική ΔιωνυμικήΜοντέλο Παλινδρόμησης ProbitQARDL (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Δοκιμή Quandt-Andrews για Άγνωστα Δομικά ΣπασίματαΠαλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΔοκιμή Ramsey RESET για Λειτουργική ΜορφήΣχεδιασμός Απεικόνισης Παλινδρόμησης (RDD)Παλινδρομήσεις Φαινομενικά Άσχετων Συσχετίσεων (SUR)Χωρικά μοντέλα παλινδρόμησης (Μοντέλα χωρικής υστέρησης και χωρικών σφαλμάτων)Μοντέλο Ομαλής Μετάβασης Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (STAR)Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Συνθετική Διαφορά-στις-ΔιαφορέςTAR / SETARΕλάχιστα Τετράγωνα Τριών Σταδίων (3SLS)Παλινδρόμηση ΚατωφλίουΜοντέλο Παλινδρόμησης Tobit με ΛογοκρισίαΈλεγχος Αιτιότητας κατά Granger των Toda-YamamotoVAR με Επαυξη Παραγόντων και Χρονομεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςΜη Περιορισμένη Παλινδρόμηση MIDASΠαράγοντας Διόγκωσης Διακύμανσης (VIF)Λευκός Έλεγχος για Ετεροσκεδαστικότητα