Μη Γραμμικό Υπόδειγμα GARCH
Το μη γραμμικό υπόδειγμα GARCH επεκτείνει το τυπικό πλαίσιο GARCH για να συλλάβει ασύμμετρες και μη γραμμικές αποκρίσεις της υπό συνθήκη μεταβλητότητας σε προηγούμενες κρούσεις. Επιτρέπει στις αρνητικές αποδόσεις (κακά νέα) να ενισχύουν τη μεταβλητότητα περισσότερο από τις θετικές αποδόσεις ίσου μεγέθους, ένα φαινόμενο γνωστό ως επίδραση μόχλευσης, το οποίο είναι εμπειρικά διάχυτο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →