Μοντέλο TGARCH με Χρονικά Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους
Το μοντέλο TVP-TGARCH (Time-Varying Parameter TGARCH) επεκτείνει το Threshold GARCH επιτρέποντας στις παραμέτρους μεταβλητότητας του να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου μέσω μιας αναπαράστασης χώρου καταστάσεων (state-space representation). Αποτυπώνει τόσο το φαινόμενο μόχλευσης — ότι τα αρνητικά σοκ αποδόσεων αυξάνουν τη μεταβλητότητα περισσότερο από τα θετικά — όσο και τη δομική αλλαγή σε αυτή την ασυμμετρία, καθιστώντας το κατάλληλο για μακρές χρηματοοικονομικές χρονοσειρές που υπόκεινται σε αλλαγές καθεστώτος.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →