Panel TGARCH (Threshold GARCH για Δεδομένα Πάνελ)
Το Panel TGARCH επεκτείνει το μοντέλο Threshold GARCH (GJR-GARCH) σε δεδομένα πάνελ, επιτρέποντας σε κάθε διατομεακή μονάδα να παρουσιάζει ασύμμετρες αποκρίσεις μεταβλητότητας — όπου τα αρνητικά σοκ παράγουν μεγαλύτερες αυξήσεις διακύμανσης από τα θετικά σοκ ίσης magnitudes — ενώ εκμεταλλεύεται τη διατομεακή διάσταση για να επιτύχει πιο αποδοτικές εκτιμήσεις παραμέτρων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Δυναμική Συσχέτιση υπό Συνθήκη)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- GJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Panel EGARCHΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →